Заработать на ФОРЕКС
Вторник, 05.03.2024, 14:08
Всё для прибыльной торговли на FOREX!
Главная | Добавить в избранное | Сделать стартовойфорекс советники
Меню сайта
Категории раздела
Статьи Forex4You [24]
Уроки по MQL4 [14]
Лучшие брокеры
форекс бесплатно заработок в интернете Виртуальный выделенный сервер для Форекс Виртуальный выделенный сервер для Форекс Виртуальный выделенный сервер для Форекс заработок в интернете заработок в интернете
Друзья сайта
Поиск
Наш опрос
Рейтинг брокеров
Всего ответов: 2095
Термины ФОРЕКС
<a href="http://instaforex.com/ru/" rel="nofollow">Форекс портал</a>
Главная » Статьи » Статьи Forex4You


Усреднение издержек на Форекс и Паттерн 1-2-3 (часть 4)
10

Усреднение издержек на Форекс и
Паттерн 1-2-3 (часть 4)

   Я долго думал над тем, какой же способ определения тренда наиболее популярен среди трейдеров Форекс, и пришел к выводу, что с большей степенью вероятности – это паттерн 123. Мало того, что он достаточно популярен сам по себе, я решил при создании и тестировании стратегии сделать шансы на успех еще более высокими: я решил торговать паттерн 123 на дневном таймфрейме, и торговать его исключительно на прорыв точки 2.

читайте начало «История возникновения усреднения издержек и его логика»

Почему я буду рассматривать именно прорывы? Во-первых, стратегии прорыва не предполагают долгого ожидания развития сюжета, они как раз предполагают быстрый перевод позиции в безубыток в случае, если позиция прибыльна. Это мне пригодится для того, чтобы не попадать на серию усреднений очень часто. Во-вторых, торговые стратегии прорыва сами по себе достаточно ярко определяют тот момент, а есть ли преимущество у торговой стратегии, другими словами, а есть ли эта самая зона с резким дисбалансом спроса и предложения на самом деле (в точке 2 паттерна)?

Прибыльную позицию я буду переносить в состояние безубытка как только закроется часовая свеча. Т.е. как только часовая свеча закрывается, прибыльная позиция переносится в безубыток, а убыточная позиция выводится в безубыток или путем ее усреднения и/или путем переноса значения ее тейкпрофита в безубыток.

Для усреднения издержек важно спланировать манименеджмент, который будет зависеть от:

1. количества пунктов движения валюты против открытой позиции, при движении в пределах которых трейдер будет усреднять позицию, пытаясь выйти в общий безубыток;
2. величины шага усреднения, т.е. через какое количество пунктов трейдер Форекс будет добавлять к убыточной позиции, усредняя общую.

При этом я попытаюсь сравнять прибыль по прибыльным позициям и общий убыток по всем усредняющим позициям в случае, если вся серия усредняющих ордеров закроется в общий убыток.

Размышляя над тем, каков может быть реальный тейкпрофит по прибыльным позициям, с учетом того, что речь идет о дневных графиках, я пришел к мысли, что 1000 пунктов по паре EUR/USD – это вполне реальный профит. Если при этом шаг усреднения установить в 50 пунктов, то стратегия выдержит только 300 пунктов движения против открытой позиции (при шаге усреднения в 50 пунктов, 300 пунктов просадки будет составлять 1050 пунктов убытка – это 6 одновременно открытых ордеров в серии усреднений). Это не очень-то и много, доложу я Вам, но вполне достаточно, чтобы распрощаться с убыточной серией усреднений, т.к. движение в 300 пунктов – это уже больше похоже на новый тренд, чем на откат:

При первоначальном депозите в 10000 $ и стоимости пункта в 4$, общий лосс у меня будет составлять от 42% депозита, а прибыльная позиция будет добавлять к депозиту примерно 40%.

Теперь о паттерне 123. На просторах интернета много информации на тему, как его определять. Не хотелось бы повторяться. Я хочу лишь остановиться на некоторых моментах, с которыми мне пришлось определиться в целях формализации торговой стратегии:

1. паттерн 1-2-3 не следует путать со скоплением. Внешне они очень напоминают друг друга, но при скоплении точка 3 расположена внутри диапазона свечи, образовавшей точку 2:
паттерн 123 и скопление

2. в принципе, любой экстремум тренда можно рассматривать как точку 2.
К примеру, вот это есть паттерн 123:
вариант паттерна 123-1

И вот это тоже паттерн 123:
вариант паттерна 123-2

Чтобы как-то формализовать вход, я решил, что буду рассматривать паттерны, в которых между точкой 2 и ее прорывом прошло около 10 дней (максимум 12, так скажем, погрешность).

Когда я определился с основными моментами, мне очень не терпелось узнать, будет ли мной обнаружен хотя бы 1 прорыв с 2001 г., который бы мог привести к тейкпрофиту в 1000 пунктов по паре EURUSD. А также было интересно узнать, не убьет ли торговую стратегию усреднение и довольно длительное ожидание развязки событий после открытия позиции – целый час (такое длительное ожидание обычно не удовлетворяет логике прорывов).

И каково было мое удивление, когда я получил следующий результат:

Период тестирования: 2001-2012 гг.
12 прибыльных входов (12*1000=12000 пунктов)
1 убыточная серия усреднений (-1050 пунктов в 2011 году)
Всего серий усреднений – 34 (из них 14 серий с более чем 2 ордерами)
Всего сигналов на вход – 332.

Если в цифрах, то при стартовом депозите в 10 000 дол.США через 12 лет получается 243399.98 дол.США, или 2333,99% к первоначальному капиталу при условии увеличения позиции пропорционально полученной прибыли (с манименеджментом) . Не так много для такого риска, на мой взгляд (в среднем чуть больше 194% годовых).

Кроме того, прибыльность распределилась по годам неравномерно.
К примеру, следующие годы не принесли прибыли вовсе:
2001, 2003, 2005, 2008, 2011

В 2002 г. был 1 прибыльный вход. В 2004 году – 3 прибыльных входа. 2006 г. – 1 прибыльный вход, 2007 г. – 3 прибыльных входа, 2009 – 2 прибыльных входа, 2010 – 1 прибыльный вход, 2012 – 1 прибыльный вход.

результаты теста

Честно говоря, один лось практически в конце периода тестирования вызывает только одно желание: поставить короткий стоп, как того и требует логика стратегий прорыва.

А если все же прикинуть вариант торговой стратегии со стандартным стопом?

Раз стратегия дает 34 серии усреднений, следовательно, есть смысл поставить стоп в 50 пунктов. Тогда общий убыток будет от 1700 пунктов, а общая прибыль около 12000 пунктов. Несмотря на то, что это значение несколько хуже полученного при усреднении (одна убыточная серия в 1050 пунктов против 12 прибыльных по 1000 пунктов), но оно позволяет увеличить стоимость пункта, что однозначно приведет к большей прибыльности стратегии. Величина профита в этом случае будет в 20 раз больше величины стоп-лосса, а самая продолжительная череда убыточных сделок – 7 сделок подряд (около 350 пунктов)

Есть еще вариант с усреднениями: из 34 серий усреднений только 14 состоят из 3-х и более ордеров (только в 14 случаях цена просела ниже 100 пунктов). Поэтому появляется вторая версия стратегии: поставить стоп в 100 пунктов и оставить 1 усредняющий ордер. Тогда при 1 усредняющем ордере общий лосс будет 150 пунктов при одной серии усреднений, но возникать он будет только в 14 случаях. При этом варианте стратегия принесет общий убыток в 2100 пунктов, а общую прибыль в 12 000 пунктов. В сравнении с предыдущим вариантом оптимизации, это версия принесет менее продолжительную череду убыточных сделок, что также может благоприятным образом сказаться на результативности стратегии.

Вот так выглядит прорыв:
прорыв паттерна 123 20100914

прорыв паттерна 123 20120821

Стратегия имеет достаточно много «уязвимых» мест: это и различное исполнение ордеров у различных брокеров, это и различные котировки у различных брокеров. Так что, ситуация, при которой у одного трейдера прорыв будет, а у другого нет, вполне реальна. Возможно, в данной ситуации имеет смысл ориентироваться на котировки по фьючерсам. Мною при тестировании торговой стратегии были использованы следующие котировки Форекс. Я сравнил котировки во время прорывов (удачных входов) с котировками еще 2 поставщиков, вызывающих у меня доверие, и скажу, что хоть и котировки имели небольшое отличие между собой (в 1-3 пункта во входе в позицию), но это никак не сказалось на результативности торговой стратегии (в этой ситуации прорыв перемещался на 1-3 пункта выше или ниже).

Сейчас я не могу сказать, является ли стратегия на прорыв точки 2 паттерна 123 в моем варианте эффективной, т.к. на этот вопрос может ответить только время. Единственное, что я могу сказать, так это то, что к удивлению для меня, прорыв точки 2 довольно эффективен. К примеру, если подсчитать все входы, сработавшие по сценарию прорыва, при условии, что возможная прибыль по ним составит не менее 100 пунктов, то их будет не менее 50 за весь рассмотренный мною период. Это в среднем по 4 прорыва год (не так грустно, как с 1000 пунктами профита, не правда ли?).



Категория: Статьи Forex4You | Добавил: Profit (03.09.2013)
Просмотров: 2915 | Теги: трейдер Форекс, Паттерн 1-2-3, Манименеджмент, брокер, безубыток, торговые стратегии, реальный профит, Усреднение издержек на Форекс | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Наш выбор брокеров
форекс скачать форекс бесплатно заработать на форекс форекс советники

форекс стратегии


VPS для Форекс
vps сервер для форекс
Заработать на ФОРЕКС
памм инвестирование
Форекс обзор
Наша кнопка
Установите нашу кнопку себе на сайт

Форекс советники

Торговые сессии
Котировки Sell/Buy
Журнал
FOREX MAGAZINE
Форма входа
Статистика
vps для форекс vps для форекс сервер для форекс
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Администрация сайта не несет ответственности за принимаемые Вами решения.
Copyright Profit © 2010 - 2024

Облако тегов: форекс для начинающих форекс для начинающих видео форекс для новичков форекс для тебя форекс анализ технический анализ форекс прогноз форекс аналитика рейтинг форекс брокеров форекс видео брокеры форекс лучшие брокеры форекс надежный брокер форекс Волновой форекс анализ и прогноз Форекс аналитика от Trading Central советники форекс бесплатно советники форекс бесплатные советники форекс vps для форекс форекс сервер ПАММ памм счета волновой анализ форекс волновой анализ рынка форекс волновой анализ волновой анализ рынка волновой анализ эллиотта волновой анализ элиота аналитика рынка форекс аналитика форекс форекс аналитика прогнозы аналитика форекс на каждый день аналитика форекс на сегодня trading central заработок на форекс лучшие советники форекс форекс советники бесплатно Форекс советник аналитика форекс прогноз ежедневная форекс аналитика форекс новости аналитика прибыльные советники форекс советники форекс скачать торговый советник форекс советники форекс отзывы советники форекс скачать бесплатно советники форекс 2019 лучшая аналитика форекс технический анализ форекс анализ рынка форекс Анализ Форекс фундаментальный анализ форекс свечной анализ форекс нелинейный волновой анализ волновой анализ эл технический анализ рынка форекс прогноз форекс прогноз доллара форекс прогноз рынка форекс прогноз курса форекс прогноз форекс на сегодня прогноз евро форекс графический анализ форекс свечной анализ на форекс Фундаментальный прогноз валюты форекс анализ форекс на сегодня прогноз евро доллар форекс технический анали прогноз форекс 2017 волновой анализ usd прогноз форекс евро анализ фигур форекс волновой анализ сегодня анализ форекс евро доллар форекс анализ евро волновой анализ доллар прогноз доллара на форекс сегодня прогноз курса доллара форекс рынки сегодня волновой анализ артем гелий форекс прогноз прогноз форекс гелия волновой анализ павелко анализ форекса сегодня волновой анализ форекс на сегодня анализ рынка форекс на сегодня роман павелко волновой анализ прогноз форекс гелий волновой анализ онегин технический анализ рынка фор прогнозы на золото форекс волновой анализ рынка форек прогноз фо анализ форекс книги прогноз курса валют на форекс доллар на форекс прогноз сегодня форекс прогноз сентябрь анализ валют форекс анализ графиков форекс ежедневный анализ форекс