Усреднение издержек на Форекс (часть 3) При построении торговых стратегий, основанных на усреднении издержек,
рекомендуется соблюдать несколько простых и эффективных правил:
читайте начало «История возникновения усреднения издержек и его логика»
выбирайте торговый метод, наиболее популярный у трейдеров. Идеально
выбрать самый популярный торговый метод и таймфрейм как можно выше (от
дневного), т.к. сигнал к входу в позицию должны увидеть как можно больше
трейдеров Форекс;не планируйте усредняться до потери депозита. Не ставьте этот
ультиматум рынку – Вы обязательно проиграете. Нужно спланировать тот
момент, когда усредняться дальше уже не имеет смысла, т.е. нужно
спланировать общий убыток, общий лосс по всем усредняющим позициям;планируйте размер текйпрофита, равный или даже превышающий общий
лосс, о котором я писала в пункте выше. В крайнем случае, он может быть
наполовину меньше общего лосса;протестируйте стратегию на исторических данных (от 10 лет). Если
серия усреднений, закрывшихся по общему лоссу, появляется достаточно
часто, то от этой стратегии лучше отказаться, т.к. вызывает сомнение сам
вход в позицию (имеет ли он преимущество на самом деле)? В идеале,
закрытие всех усредняющих ордеров по общему лоссу должно являться
исключением из правил, если сам торговый метод чего-то стоит;если стратегия показывает хорошие результаты на исторических данных,
попробуйте протестировать ее без усреднений, т.е. со стандартным
стоп-лоссом. Ведь если вы используете усреднение издержек, в этом должен
быть какой-то смысл, который в том числе заключается в том, что без
усреднений издержек стратегия работала бы хуже (приносила бы меньший
профит или более затяжную серию лоссов, или какое-то еще серьезное
преимущество). Если есть выбор, торговать ли со стандартным стоп лоссом
или с усреднением издержек, лучше выбрать первое;не торопитесь торговать в реале, когда стратегия уже готова.
Подождите год, посмотрите, будет ли она работать в режиме онлайн. К
сожалению, очень часто случается так, что стратегии Форекс,
протестированные на исторических данных, не повторяют своей доходности в
будущем. Это связано, в том числе, с оптимизацией торговой стратегии, с
помощью которой стратегия подгоняется под историческую кривую. Даже
если вы не проводили оптимизацию с помощью генетического алгоритма,
встроенного в тестер стратегий, а самостоятельно определяли оптимальные
для входа моменты и иные параметры системы, это не гарантирует подгонки
под историческую кривую, которую в данном случае осуществил ваш мозг.
Поясню некоторые моменты.
Относительно первого пункта хочу сказать, что для усреднения издержек мало определить удачный вход. Для усреднения издержек совершенно необходимо захватить
то самое большинство трейдеров Форекс, которые должны будут увидеть
этот общий сигнал к покупкам или к продажам, и которые будут готовы
поддержать его, открывая позиции с отката (заключая более выгодную
сделку).
Ведь если первый вход в сделку и имеет некую теоретическую базу
(смысл), то усредняющие позиции, с помощью которых трейдер Форекс будет
пытаться выйти в безубыток, никакого отношения к первому входу не имеют.
У усредняющих позиций совершенно другая логика, или, если хотите
надежда: они рассчитывают на слабый рынок, рынок с сильными откатами.
Слабый рынок или рынок с сильными откатами, в свою очередь, возможен
только в случае, если большинство трейдеров Форекс будет пытаться
поддержать движение в сторону первого открытого вами ордера, в том
числе, путем открытия позиций в этом направлении в случае падения рынка
(падения для восходящего тренда).
Именно поэтому лучше всего рассматривать наиболее популярные паттерны
форекс или иные популярные методы технического анализа, и лучше всего
искать их сигналы на старших таймфреймах (от дневного и выше).
Относительно третьего пункта хочу сказать, что трейдеров испокон
веков спасали тренды. Вспомните наиболее знаменитых трейдеров, как они
торговали? Их стратегии были в расчете на тренд и на тот профит, который
он в себе несет. Не ограничивайте свой профит, т.к. тренды на рынке –
явление нередкое. Когда-то я читала, что один из знаменитых трейдеров
сказал, что если пытаться удерживать прибыль достаточно долго, то слить
практически невозможно (большой тейкпрофит приводит даже самые слабые
торговые стратегии к нулевому математическому ожиданию). Другими
словами, воспользуйтесь преимуществом, которое есть у цены «в природе» –
преимуществом того, что она рождает тренды.
|
