Уровни коррекции Фибоначчи (часть 4)

     В этой статье будет рассмотрена логика торговых стратегий, в которых уровни Фибоначчи используются в качестве фильтра, определяющего силу тренда. А сами стратегии предусматривают вход в позицию только в тренде определенной силы.

     С силой тренда связано общераспространенное утверждение, которое гласит, что тренд скорее продолжится, чем сменит свое направление. Но здесь нужно учитывать 2 весомых обстоятельства:

• именно сильный тренд скорее продолжится, чем сменит свое направление,
• чем дольше тренд просуществовал, тем вероятнее, что он продолжится (понятно, что тренд, возникший пару минут назад намного слабее тренда, возникшего пару месяцев назад)

     К примеру, я могу решить, что буду торговать только в сильном тренде. Тренд я буду определять как пробитие  ценой как минимум второй волны роста (для восходящего тренда) или второй волны падения (для нисходящего тренда). Критерий же сильного тренда я определю как непреодоление ценой уровня коррекции 38,2% перед пробитием текущего экстремума тренда.

     Давайте обратимся к примеру. Рассмотрим 4-х часовой график GBP/USD с начала восходящего тренда 15.11.2012 г. Первая и вторая волна роста фунта в начале восходящего тренда имели уровень коррекции, близкий к 50 и более процентов, а вот третья волна роста до того, как была пробита по направлению вверх, скорректировалась только на 38,2%. Причем она коснулась уровня 38,2% только хвостом. Таким образом, я могу войти в сделку по покупке, установив защитный стоп на минимуме отката после максимума третьей волны роста:

     При этом у меня могут быть различные стратегии удержания и фиксирования прибыли, в том числе, за счет закрытия половины позиции при достижении прибыли, равной величине стопа.

     Пример для нисходящего тренда: на 4-х часовом графике фунта с 19.12.2012 года началось коррекционное движение вниз. Цена образовала 2 волны падения, при этом коррекция во второй волне не преодолела 38,2% коррекции тренда

     Поэтому я могла решить открыть позицию на продажу чуть ниже лоу второй волны падения со стопом чуть выше максимума восходящего отката  во второй волне. Однако заметьте, что после открытия предполагаемого ордера на продажу, цена, спустившись чуть ниже него, откатила вверх и преодолела уровень в 38,2% коррекции тренда. В этом случае я могла решить перенести тейкпрофит по сделке в состояние безубытка (к примеру), если половина позиции  к этому времени не была закрыта по достижении расстояния, равного стопу, отложенного в сторону ордера. Потому что я решила для себя, что буду торговать только в сильном тренде (логика торговой стратегии):

     Описанный выше пример является одним из многих вариантов тактики торговли в тренде определенной силы. Их на самом деле очень много. Тут важно понять суть, а именно на что делается ставка.

     Использование уровней Фибоначчи для определения силы тренда можно сравнить с волотильным стопом, который ранее широко использовался знаменитыми трейдерами при торговле фьючерсами или на фондовом рынке. Логика у обоих вариантов одна: отсеить слабый тренд, тренд с сильными откатами.