Диверсификация автоматизированной торговли на Форекс

Диверсификация в сфере автоматизированной торговли на форекс подразумевает разнообразие торговых стратегий, использующихся советниками форекс для того, чтобы компенсировать потенциальные убытки одного инструмента другим.

По своему характеру АТС подразделяются на несколько типов, включающих в себя трендовые, контр трендовые или пипсовочные стратегии. Благодаря этому разнообразию систем трейдер имеет возможность распределять потенциальные риски одновременно между несколькими валютными инструментами. Таким образом, формируя диверсификационный автоматизированный портфель, состоящий из рисковых и безрисковых активов.

Как правило, рисковые активы представляют собой волатильные торговые инструменты, способные в день проходить расстояние от 100 до 300 и более пунктов. К таким инструментам в большинстве случаев относятся:

-  кросс-курсы таких валютных пар, как: – GBPJPY, EURJPY, EURAUD;

-  металлы: золото (GOLD), серебро (SILVER);

-  мажоры USD: – EURUSD, GBPUSD, USDJPY;

Безрисковыми активами называют менее волатильные инструменты. К их числу следует отнести USDCHF, USDCAD и EURCHF.

Отличительная особенность рисковых и безрисковых активов автоматизированного форекс портфеля заключается в доходности. Чем выше риск, тем соответственно больше потенциальная прибыль, но вместе с этим в разы возрастает потенциальный убыток. И наоборот – чем меньше риск, тем меньше потенциальная прибыль, но более надежнее торговая система.

Как и любая стратегия распределения рисков, диверсификация автоматизированных систем имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

Преимущества диверсификации

1.     Замещение убытков

Использование автоматизированных систем на различных валютных инструментах позволяет снижать риск путем перекрытия убыточных сделок прибылями по другим сделкам, или сведения открытых позиций в безубыток.

К примеру, прибыльные позиции на волатильных торговых инструментах (GBPJPY, EURJPY) с лихвой будут перекрывать убыточные сделки на менее подвижных валютных парах (USDCHF, USDCAD).

2. Разнообразие торговых систем

Движение цены на рынке форекс может пребывать в трех фазах: восходящий (бычий) тренд, нисходящий (медвежий) тренд или боковой (флет) тренд.

Исходя из особенностей того или иного советника, который используется совместно с другой системой, противоположной по торговым особенностям (так, допустим, трендовая – пробои уровней и контр трендовая – отбои от уровней), трейдер повышает вероятность «поймать» ту или иную фазу рынка.

На основании этого преимущества убыточная позиции одного советника пресекается стоп приказом, тем самым, не давая убытку расти, а прибыльная позиции настаивается, тем самым, позволяя взять с рынка все, что он дает.

Ошибки при диверсификации рисков

Как таковых недостатков при диверсификации автоматизированных систем нет. Основными минусами этого метода торговой стратегии является либо неопытность трейдера, либо очень завышенные риски.

1.    Корреляция

В первую очередь это проявляется в неправильном подборе торговых инструментов, на которых будут торговать советники форекс. Если во внимание брать сугубо валютные пары, то прежде чем приступить к торговой деятельности, необходимо учесть положительную корреляцию американского доллара на остальные валюты.

Так при сильном укреплении американского доллара (USD), валютные пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD будут падать вниз, в то время как валютные пары USDCAD, USDCHF, USDJPY расти вверх. Иначе говоря, торговля на всех валютных парах USD в одну сторону (покупка/продажа) не принесет прибыли.

2. Агрессивность торговли

В зависимости от агрессивности торговли потенциальная прибыль может быть низкой, умеренной или большой. Так принято, что трейдер придерживается какого-то одного направления прибыли. Прежде всего, это связано с положительной корреляцией торговых инструментов между собой. И если не соблюдать этот достаточно важный нюанс, придерживаться какой-то определенной динамики прибыли будет очень затруднительно.

Оптимальный вариант диверсификации

За достаточно продолжительное время существования АТС было испробовано множество различных сочетаний торговых систем. В качестве примера следует отметить автоматизированные стратегии с разными показателями риска и доходности конкретных советников, которые впоследствии использовались сообща.

Но все же наиболее оптимальным вариантом является варьирование трендовых и контр трендовых советников в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При этом, сочетая обе стратегии вместе.